O pronome "lhe" funciona como objeto direto, ou seja, é usado com um verbo + preposição. Por exemplo:
Carlos: Maria, você pode dar um recado para a Fernanda? Diga a ela que estarei em casa amanhã.
Maria (falando com a Fernanda): Fernanda, o Carlos pediu para dar-lhe um recado. Pediu para dizer-lhe que estará em casa amanhã.
Fernanda: Obrigada, Maria!