Yes, you can perfectly say /io e lei/, /io e lui/, it sounds good in Italian
although it doesn't in English (as far as I know).
Actually this order of pronouns is the mostly often used.
Example:
a. C'era anche Giovanna al concerto ?
b1. Si', io e lei ci siamo andati insieme, ci conosciamo da tempo.
b2. Si` ci sono andato {insieme a, con} lei.