헤맨답니다 is composed of
해매(다) + ㄴ답니다
해매다 means "wander"
ㄴ답니다 is an ending suffix which means "You know what? , It is said that or It is well known that"
화자가 이미 알고 있는 것을 객관화하여 청자에게 일러 줌을 나타내는 종결 어미. 친근하게 가르쳐 주거나 자랑하는 따위의 뜻이 섞여 있다.
헤맨답니다 means "You know what? I'am wandering..."
ex)
우리 식구는 모두 노래를 잘 부른답니다.
You know what? My family all sing well.