2. I don’t know who came yesterday.
=No sé quién vino ayer.
4. I don’t know what he bought last night.
=No sé qué compró (él) anoche.
5. When did they watch the movie?
=¿Cuándo vieron la película?
8. I don’t know where Jake bought that book.
=No sé dónde Jake compró ese libro.
Additional Details:
3. Whose coat did she lose?
=¿Abrigo de quién perdió ella? ---> It's wrong
=¿De quién es el abrigo que ella perdió? ✓ --->It's right
4. I don’t know whose coat she lost.
=No sé de quién es el abrigo que ella perdió.
5. What book did he bring?
=¿Cuál libro trajo (él)?
6. I don’t know what book he brought.
=No sé cuál libro (él) trajo.
I can't make the corrections a different colour, but I hope you can see them.