Hi,
Please find below possible translations:
"the video where/in which he says this. " = La vidéo dans laquelle/où il dit ceci.
"we saw a video in which he said these things." = Nous avons vu une vidéo dans laquelle il a dit cela.
"we heard him saying these things in a video ." = Nous l'avons entendu dire cela dans une vidéo.
Kind regards,
Damien