Depende a qué quisieras referirte,si estuviste en México lo correcto sería ..Cosas que me sorprendieron en México.
Si no estuviste y quieres referirte a un lugar o ciudad sería de,que es lo correcto de un artículo o lugar por ejemplo si hablas de alguien (persona ) sería cosas que me sorprendieron de....la persona o lugar