"Si sono fatti" il "si" indica "l'immagine che loro hanno fatto a loro stessi " Il "si" riflessivo può evidenziare la partecipazione del soggetto: Si è fatto una vacanza (ha fatto una vacanza lui stesso) He went on vacation.

"l'immagine che si sono fatti" equivale a dire "l'idea che si sono fatti" e significa "come hanno immaginato che fossero l'Europa e il mondo occidentale", "come hanno pensato che fossero..."