I couldn't find exact equivalents for all the phrases and gave the most natural variants.
Capital letters for stressed vowels.
Please,correct my mistakes. ПожАлуйста, испрАвьте моИ ошИбки.
Please,correct me when I speak. ПожАлуйста, исправлЯйте моИ ошИбки. / Вы не моглИ бы исправлЯть моИ ошИбки? [It will be understood that the person should correct the speech, not the written text, I think. Don't need to mention it.]
I need your corrections. ПожАлуйста, испрАвьте Это. [please correct this. I don't see a Russian speaker saying a phrase you've asked to translate, hope this one of any use]
I´m very pleased when you correct me, I need this to improve. БольшОе спасИбо, что исправлЯете ошИбки! / БольшОе спасИбо, что поправлЯете менЯ! Мне бы хотЕлось говорИть прАвильнее. [Thank you so much for correcting my mistakes/ "correcting me". I'd like to speak more correctly.]
I prefer if you correct me, it helps me a lot. Мне бы хотЕлось, чтОбы вы исправлЯли моИ ошИбки. Мне Это Очень помогАет./ Это Очень полЕзно для менЯ.