Du har rätt: man kan fråga någon, men INTE undra någon.
Ex.
Jag frågar Anna vad hon tänker. (Ingen preposition här)
Jag frågar Anna om hon vill ha kaffe.
Jag undrade/frågade varför Anna inte ringde.
I det sista exemplet ovan är dock undrade och frågade utbytbara.
Jämför:
"Varför ringde inte Anna?", undrade/frågade jag, Observera att frågan inte är ställd till Anna utan till en annan person.