Sie sind als "adverbiale Konjunktion" (um eine kausale Verbindung herzustellen) praktisch immer gegeneinander austauschbar. Es gilt als schlechten Stil, Worte zu wiederholen, deshalb benutzt man mal das eine, mal das andere.
Es gibt einen kleinen Unterschied in der Nuance, den man sich durch die Wortbildung leicht merken kann:
Warum? fragt nach dem Grund -> darum
Woher? fragt nach der Herkunft/Quelle (also dem Grund im übertragenen sind) -> daher
wegen X = kann die Ursache, aber auch der Nutzniesser/das Ziel sein -> deswegen
deshalb = in modernem Deutsch nur als Kausalverbindung