"Я шел в спортзал" означает то, что я был на пути в спортзал/направлялся в спортзал.
В русском языке парные глаголы движения имеют следующие значения:
идти, бежать, лететь и тд.
направляться к определенной точке, быть на пути к определенному пункту. При употреблении этих глаголов речь идет о незавершенном действии, т.е. в конечную точку вы (пока) не попали, а только направлялись туда.
Я иду в театр (=я нахожусь на пути к определенной точке, причем действие не окончено - я еще не пришел туда)
Я бежал на работу (=я находился в пути, я направлялся в определенную точку)
ходить, бегать, летать и т.д.
1. делать что-то обычно или всегда
Я бегаю по утрам (т.е. делаю это обычно/всегда)
2. двигаться без какого-либо определенного направления. Это значение контрастирует со значением глаголов идти, бежать и т.д., которые употребляются, когда есть конкретная финальная точка движения
Я ходил по лесу (у меня не было конкретной конечной точки, по направлению к которой я двигался.
Для сравнения: Я шел по лесу (здесь всегда подразумевается, что я двигаюсь по направлению к конечной точке, даже если это не указано в явном виде. Например, "Я шел по лесу К ДОМУ")
3. соответствует глаголам совершенного вида, т.е. эти глаголы описывают завершенное действие.
Я ходил в спортзал=Я сходил в спортзал. (т.е. я туда добрался и вернулся обратно)
Я летал на Канары=Я слетал на Канары
В русском языке глаголы несовершенного вида в этом значении употребляются чаще, чем соответствующие глаголы совершенного вида ("Я ходил в спортзал" употребляется чаще, чем "я сходил в спортзал", но значение у них совпадает)
Для сравнения: Я летел на Канары (глагол указывает на ситуацию, когда я находился в пути к определенной точке, но еще туда не попал)
Надеюсь, что смог помочь разобраться. Если что-то непонятно, могу попытаться объяснить по-другому.