La diferencia es la siguiente:
Este, estos, esta, estas y esto (se utilizan cuando está más cerca del que habla).
Ese, esos, esa, esas, eso (se utilizan cuando está más cerca del que oye)
Aquel, aquellos, aquella, aquellas, aquello (cuando está lejos de ambos)
A parte del genero (masculino, femenino, neutro) que ya lo ha comentado Amparo.