Credo che la prima espressione è una domanda neutra, la seconda è un'espressione vulgare, e la terza è un eufemismo per quelli che non vogliano dire la seconda.

"Cazzo" è in italiano una parolaccia. In pubblico conviene dire "E che cavolo!" anziché "E che cazzo!" perché cavolo è un termine neutro che sostituisce la parolaccia!