À mon avis :

Les deux sont corrects, mais leur ne prend pas de "s".

Oui, je leur en parle (si tu parles de quelque chose avec plusieurs personnes

Oui j'en parle avec eux (id.)

Oui, je lui en parle (si tu parles de quelque chose avec une seule personne)

Oui, j'en parle avec lui (id.)