Als letzten Schritt soll man die Daten abspeichern. ===> Als letzten Schritt /Zuletzt sollten die Daten abgespeichert werden. Zuletzt müssen die Daten abgespeichert werden (damit sie nicht verloren gehen).

Nein, "als letzten Schritt" ist richtig. "Soll" ist ungewöhnlich für eine Anleitung usw., man würde neutral mit z.B. im Passiv formulieren: Als letzten Schritt werden die Daten abgespeichert.