Se ci riferiamo alla regola grammaticale, "Egli" ha la funzione di soggetto, mentre "Lui" di complemento,almeno in passato.
Per esempio: "Egli fuma tanto" e "Io non ne so niente, chiedilo a lui".
Si tratta,tuttavia, di una regola superata,e quindi sentirai benissimo madrelingua italiani dire tranquillamente "Lui fuma tanto".
Lo stesso vale per "Lei" e "Loro".