"Darse por aludido" es como "Darse por enterado". Por ejemplo, en una situación donde alguien (llamémosle Menganito) intenta decir con indirectas algo a otra persona (llamémosle Fulanito) pero esa persona (Fulanito) no se entera de esas indirectas, se podría utilizar esta expresión así: Menganito: "A Fulanito le estoy diciendo esto pero él no se da por aludido" (Tal vez es un ejemplo algo tonto, pero creo que lo podrás entender bien)

darse por aludido significa interpretar que se es el destinatario de una alusión o referencia y reaccionar en consecuencia. ciao =)