Depende da pergunta. Como nosso colega disse, podem existir perguntas como "que horas são?", "que dia é hoje?" que não têm o "o" antes.
- que mês é esse?
- que rua é essa?
Mas algumas perguntas ficariam incompletas sem o "o". Por exemplo:
- Que havia no papel? (O que havia no papel?)
- Que você disse? (O que você disse?)
- Que você quer? (O que você quer?)
Nesses casos o "o" é praticamente essencial.