Usualmente cuando alguien tiene curiosidad es por una razón, objeto, situación desconocida. Esto implica ya de por sí mismo un peligro por desconocer, valga la redundancia, por no saber que te podes encontrar. La frase es frecuentemente utilizada para hacer una advertencia del riesgo que corre al exponerse a esa situación. Puede o no ser peligroso, pero si lo es, ya estas advertida.
Otro uso que se le da a la frase es a modo de justificar la desgracia recibida por propia acción.