E' meglio dire "A Udine". Non esiste una regola fissa, ma di solito si aggiunge la D eufonica a una preposizione o a una congiunzione se la parola successiva inizia con la stessa vocale. (Ad Alghero; Ad angolo; Ed ero). Esistono anche eccezioni a questa tendenza, come l'espressione "ad esempio". Comunque, proprio perché non esiste una regola fissa, l'uso è a volte abbastanza arbitrario.

a Udine is right and it sounds better ad Udine isn't wrong, but it is more difficult to pronounce.

Io so per certo che con /a Udine/ non ti sbagli. Di /ad Udine/ non so dirti nulla.