La respuesta de Mario es correcta, pero con un matiz. En España la expresión se usa bastante para indicar que uno va estar en usa situación problemática, pero no necesariamente peligrosa. Por ejemplo: 1) No hemos podido terminar el proyecto a tiempo y tenemos una auditoría mañana, que Dios nos coja confesados!!! 2) Mañana es la final del campeonato de fútbol y nuestros dos mejores jugadores se han lesionado, que Dios nos coja confesados!!

Es una frase que se dice cuando temes que algo malo va a pasar. Has cometido un error en tu trabajo y sabes que alguien va a revisarlo y puede descubrirlo. Entonces dices, ¡Qué Dios nos coja/nos pille confesados! Estás deseando que no seas descubierto

En la creencia católica, estar confesado significa estar libre de pecados. Por ejemplo al ir a la guerra o en una situación de peligro para nuestras vidas, es mejor estar preparados (confesados) por si algo malo pasara.