sono due espressioni idiomatiche che indicano tutte e due che qualcosa e` accaduto troppe volte. In alcuni casi /millesima volta/ non e` idiomatico, ma reale, ad esempio: -- perche` questa torta, cosa festeggiamo ? -- oggi e` la millesima volta che apriamo il nostro laboratorio di elettronica, non avete tenuto il conto ? Io si` e vorrei festeggiare con voi. In questo caso /ennesima volta/ non avrebbe significato; ennesima viene da N-esima, dove N e` un numero arbitrario (che si suppone grande)

E' la stessa cosa