No es lo mismo: báilame (dance to me)...se refiere a que yo permanezco quieto y tú bailas para que yo te vea. baila conmigo (dance with me) es una invitación a bailar juntos.
háblame y habla conmigo, en cambio, no son el mismo caso. Se supone que en ambos casos quieres conversar, intercambiar opiniones o sentimientos con la otra persona, no solamente escucharla hablar. Por ello su significado suele ser el mismo: Vamos a hablar.