Conmigo, contigo consigo... Tengo que llevar conmigo todos los documentos. ¡Lleva contigo el móvil! Él/ella lleva consigo las direcciones de sus amigos. En las dos frases que propones falta el artículo "las": Él / ella lleva consigo las direcciones. Él / ella se lleva consigo las direcciones. Según el contexto, las dos serían correctas.

"Lleva consigo" is from "llevar", while "se lleva consigo" comes from "llevarse". "Llevar" means to take something somewhere for someone or for a reason, while "llevarse" means to take something with you; in this case, the destination is optional. So, "lleva consigo direcciones" implies that she/he is taking addresses somewhere (while a tourist tour around city, for example) or to someone. "Se lleva consigo direcciones" means she/he is taking them with him/her when leaving.