I) Noi diciamo: "sto pensando fra me e me", per dire che sono molto preso dai miei pensieri, e che posso sembrare distratto; Esempio (A e B stanno guardando un film) : A. quando sapremo chi e` l'assassino ? B. ma come ? Se ha confessato e hanno scoperto il corpo! Dov'eri ? A. stavo pensando fra me e me, devo aver smesso di guardare senza accorgermi. B. Allora non hai ancora risolto quel problema di Fisica ? II) oppure, se dici che pensi a te {stesso, stessa}, il significato e` che l'oggetto dei pensieri e` la stessa persona che pensa; in senso piu` vasto indica reputarsi sempre al centro delle relazioni. Esempio: -- Franco mi piace, ma non lo vorrei frequentare, mi sembra che pensi sempre a se stesso. -- sono triste, penso a me, a quello che e` successo di recente ...

L'espressione è corretta ma potresti anche dire " Sto pensando a me stesso/a ".