Si usa "In Europa" per indicare genericamente di trovarsi in un luogo, senza sapere di preciso dove o quando, invece "Nell'Europa" si usa per dare indicazioni più precise in merito a tempo, spazio o altro. Ad esempio: In Europa ci sono state molte guerre durante il 1900.(in Europa in generale) Nell'Europa del 1900 ci sono state molte guerre.(in una Europa di un certo periodo) In famiglia abbiamo molti cugini. (in una famiglia che non sappiamo). Nella famiglia di Lucia ci sono molti cugini.(in una famiglia precisa) In piazza ci sono molte persone la domenica. (in questo caso non diciamo in quale piazza, perchè forse si capisce dal contesto). Nella piazza principale ci sono molte persone la domenica (qui parliamo di una piazza in particolare).

Ciao! "Lui è in Europa" è più corretto in questo caso. L'espressione "nell'Europa" va bene solo in alcuni casi, quando ad esempio ci riferiamo ad un'epoca passata o futura: nell'Europa del Trecento, la peste era uno dei problemi più seri; Nell'Italia degli anni '30, le donne non potevano ancora votare.