Siento contradecir a Paola, pero "aquel" también puede usarse como pronombre. Por ejemplo:
Me gusta más este libro que aquel.
Me gustan mucho las chocolatinas que venden aquí, me quedaré con un par de aquellas.
Al igual que ocurre con "aquí, ahí, allí", el uso de "este, ese, aquel, estos, esos, aquellos, esta, esa, aquella, estas, esas, aquellas" va a depender de la distancia respecto a la persona que habla. Algo que está cerca de ti será "este", algo que está a media distancia será "ese" y algo que está más alejado será "aquel". Por ejemplo:
-Acércame esa cuchara que está a tu lado, por favor.
-¿Esta?
- Sí, gracias. ¿Alcanzas aquel armario? Necesito algo de allí, pero está tan alto que yo no llego.
También se puede usar para situar algo más o menos alejado en el tiempo. Por ejemplo:
-¿Recuerdas aquel fin de semana que fuimos de escalada?
- ¡Sí! Podríamos volver este (próximo) fin de semana.
En el caso de "esto, eso, aquello" son pronombres indeterminados.
Si dices "dame estoeso/aquello" puede ser cualquier cosa, pero si dices "dame este/ese/aquel" te estarás refiriendo a algo que ya mencionaste antes (ej: no sé que martillo escoger... dame ese) o deberás especificarlo (ej: dame ese martillo)
Espero no haberte confundido más. :)