Когда что-либо покрыто или завалено снегом: крыша здания в снегу, ветки деревьев в снегу, вся дорога была в снегу.
Когда снег содержит в себе что-то: предполагали, что в снеге было много вредных веществ, но дело оказалось вовсе не в снеге.
Разница иногда чисто стилистическая, например: поищи свои часы в снегу, вероятно, они упали в снег.
Возьмите за основу два первых примера и все будет хорошо. :-)