It is not only your problem. It is problemof all peopls who do not speak in English. I remembered my English teacher at school. She always showed tongue when tried to pronounce " th". That time I thought: No, no,no, probably I will never do it:)
Hey Lorenzo, perché non provi con questo video? Sono scioglilingua in Inglese per il suono Th...ascolta, stoppa, ripeti e da capo! Il mio consiglio è di farlo (molto) spesso, almeno un paio di volte la settimana...!
https://www.youtube.com/watch?v=C-6CDkN4aPs
Ci potresti mettere un po'...ma ti giuro che funziona!