Hola Ellie,

Se puede decir de varias maneras, lo mas "normal" sonaria: Es algo de lo que deberias estar orgulloso" asi que estas en lo correcto. Tambien puedes decir "Deberias estar orgulloso de eso"  o "Es algo para sentirse orgulloso", dependiendo del contexto.

Suerte en tu aprendizaje.

Las respuestas anteriores son todas correctas, pero más natural es decir:

"Deberías estar orgulloso de..." y a continuación completar la frase con "ese algo".

Ej:

"Deberías estar orgulloso de ser latino".