Pues, es casi como en español. "¿Dónde vives en la España?*" no se dice, ¿verdad? Tienes que preguntar ¿Dónde en España? y no "¿Dónde en la España? Pero se puede decir "Vivo en la ciudad de Madrid." (Aunque se dice "Vivo en la ciudad de Madrid", no se dice "Vivo en la Madrid"...)
En francés, cuando se habla de un país, se dice:
Je vis en France. (femenino) => Où en France ? ¿Dónde en Francia?
Je vis aux Antilles. Je vis aux Etats-Unis. (plural) => Où aux Antilles ?
Je vis au Brésil. (masculino) => Où au Brésil ?
Y cuando se trata de una ciudad, generalmente se usa "à"
Je vis à Paris. => Où à Paris ?
Je vis à La Rochelle => Où à La Rochelle ?
Si el nombre de la ciudad empieza con "le" o "les", entonces diremos:
Je vis au (à + le = au) Havre. => Où au Havre ?
Je vis aux (à + les = aux) Arcs. => Où aux Arcs ?