Предполагаю, что фраза была услышана в фильме "Ликвидация". Для чего ты загружаешь мою голову? = Зачем ты грузишь меня? = Для чего ты создаёшь проблему? :)

Обычно говорят: "Чё ты мозги мне паришь?!". Это сленг, очень разговорное выражение, в достаточно грубой форме. "Парить мозги" может иметь два смысла: 1. Нагружать кого-то большим количеством ненужной/неинтересной ему информации, раздражая этого человека. Похоже на "啰嗦". 2. Обманывать кого-то, вводить в заблуждение. Ещё раз напоминаю, что это очень грубое выражение - лучше так не говори.

it is rough slang to say - why do you cheat me?

This is slang. Делать ноги - to make one's legs to work real fast = take to one's legs = hare away Делать мозги - to blow the brain, but little milder then that. It's like too much of words for one brain.

Как понимать ту фразу? Более правильно - "что значит эта фраза?"