Sono tutte corrette. Si tratta di preposizioni articolate, formate quindi dall'unione di alcune preposizioni semplici (di, a, da, in, su) e di un articolo determinativo (il, lo, la, i, gli, le). Nello specifico il sostantivo è mondo quindi l'articolo da usare è IL:
NEL--> IN + IL (IN preposizione di luogo)
DEL--> DI + IL (DI preposizione che indica l'origine)
AL --> A + IL (A preposizione di luogo)
In tutte e 3 le frasi si sarebbe potuto usare AL (per semplicità) cosa che si fa normalmente nel parlato. Sul motivo per cui sia stata usata una o l'altra non so rispondere, attendo il parere di qualche utente più esperto.