Beides sind Sätze und keine Fragen. ;-) "Ich war noch nie in Frankfurt" ist korrekt. Der andere Satz ist nicht ganz richtig. Man kann aber sagen: "Ich bin noch nie in Frankfurt gewesen." oder "Ich bin noch nie nach Frankfurt gefahren." Das Perfekt bei "fahren" oder "sein" wird mit "sein" gebildet (und nicht mit "haben")