1. Das Auto gehört mir. = Das Auto ist mein Besitz.
2. Er gehört zu mir. = Er steht in einer persönlichen Beziehung zu mir. / Er ist Mitglied meiner Gruppe oder Familie oder ein Freund.
Man kann es z.B. auch in einer Situation hören, wenn jemand eine Gruppenfahrkarte hat und bei der Kontrolle auf die anderen Personen zeigt, die hierbei eingeschlossen sind, und dann zum Kontrolleur sagt: " Die gehören zu mir." oder "Die gehören dazu."
Also in Kurzversion:
jemandem gehören = jemandes Besitz sein
zu jemandem gehören = mit jemandem eine Einheit bilden