Olá Nilay! Tem um artigo aqui no Italki que fala exatamente sobre isto: https://www.italki.com/article/452/Using-Articles-In-Portuguese:-City-And-Country-Names. Espero que seja útil :-)

Pra mim como nativa, descobrir qual se encaixa em qual, é algo bem intuitivo. Claro que a gente vê isso na escola, mas a maioria dos nativos não se prendem em decorar regras. A gente se prende em decorar os exemplos na prática, por exemplo, de tanto a gente ouvir e ler, a gente simplesmente entende que o certo é: "No Brasil/ Em Portugal / Na Inglaterra" - esses são alguns exemplos de países e os artigos certos pra cada um. Como já comentaram, existem sim artigos com regras, explicando como funciona, mas se você quiser entender como um nativo consegue diferenciar e se você quiser um conselho meu: é leia e ouça muito em português, mas muito mesmo. Com o tempo, você não precisará se preocupar com regras pra diferenciar onde vai cada um: "a/em/na/no/o", isso se tornará muito mais intuitivo.

Na verdade existem regras gramaticais.

nao tem regra