Это устойчивое выражение "идет игра", обозначает место. Например, игра в футбол (или футбольный матч) идет на стадионе. Мы еще говорим "идет дождь" и "идет снег". Это значит, что сейчас такая погода, а не они куда-то идут. Вопрос соответственно: - где идет дождь? - в Москве.

Где-место, куда-направление.

Куда идешь? = Какое у тебя место назначения? Куда ты хочешь попасть? Куда ты собираешься? (вопрос с целью узнать конечную точку путешествия; спрашивается будущее). Где ты идешь? = По какой улице ты идешь? Что вокруг тебя? Что ты проходишь? (вопрос с целью узнать местоположение человека, отдаленность от места назначения; настоящее)

"Где идёт игра такая, раз и два, один, другой. Вот и всё... " Это из песни Би-2, как я понимаю :) В данном случае выражение "где идёт игра такая" означает место, а не направление. Место, где проходит игра. А вообще, будьте осторожны, современные исполнители в своих текстах часто нарушают классические правила построения предложений и смысл песен иногда бывает сложно понять даже носителю : )